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威尼斯人网上娱乐:工银瑞信指数与量化周报(20180625-0629)

时间:2018-7-1 10:22:45  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:Hurst模型2017年10月27日收盘突破阈值线,此后快速上行,提示新趋势开始。上周Hurst数值维持在阈值线上方,我们保持看多观点不变(截至2018-06-29)。 股市为趋势市;大小盘无明显占优,创业板相对于主板占优,金融非金融无明显占优,非周期相对周期占优;债券看多。表:...

   Hurst模型2017年10月27日收盘突破阈值线,此后快速上行,提示新趋势开始。上周Hurst数值维持在阈值线上方,我们保持看多观点不变(截至2018-06-29)。 股市为趋势市;大小盘无明显占优,创业板相对于主板占优,金融非金融无明显占优,非周期相对周期占优;债券看多。
表:风格轮动的最新观点(2018-06-29)

煤炭5.00%,有色金属8.65%、钢铁5.84%、建筑10.36%、建材12.20%、国防军工0.83%、餐饮旅游0.02%、家电2.29%、医药2.33%、食品饮料9.40%、银行9.25%、非银金融13.55%、房地产5.80%、交通运输13.59%、电子元器件0.77%、计算机0.10%。2014年以来对冲年化收益12.09%,最大回撤11.49%,夏普比率1.37。

A股市场上周走势出现分化。截至周五收盘,上证综指收于2847.42点,周跌1.47%。其他主要指数中,沪深300下跌2.71%,中证500下跌3.67%,中小板指下跌0.33%,创业板指上涨3.68%。

行业方面,上周28个申万一级行业走势出现分化。计算机、国防军工、电子、通信、纺织服装涨幅居前,房地产、钢铁、建筑材料、银行、食品饮料跌幅居前。 Hurst模型2017年10月27日收盘突破阈值线,此后快速上行,提示新趋势开始。上周Hurst数值维持在阈值线上方,我们保持看多观点不变(截至2018-06-29)。 股市为趋势市;大小盘无明显占优,创业板相对于主板占优,金融非金融无明显占优,非周期相对周期占优;债券看多。
表:风格轮动的最新观点(2018-06-29)

煤炭5.00%,有色金属8.65%、钢铁5.84%、建筑10.36%、建材12.20%、国防军工0.83%、餐饮旅游0.02%、家电2.29%、医药2.33%、食品饮料9.40%、银行9.25%、非银金融13.55%、房地产5.80%、交通运输13.59%、电子元器件0.77%、计算机0.10%。2014年以来对冲年化收益12.09%,最大回撤11.49%,夏普比率1.37。

A股市场上周走势出现分化。截至周五收盘,上证综指收于2847.42点,周跌1.47%。其他主要指数中,沪深300下跌2.71%,中证500下跌3.67%,中小板指下跌0.33%,创业板指上涨3.68%。

行业方面,上周28个申万一级行业走势出现分化。计算机、国防军工、电子、通信、纺织服装涨幅居前,房地产、钢铁、建筑材料、银行、食品饮料跌幅居前。


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